公共基礎知識：經(jīng)濟之金融學交叉學科

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伴隨社會分工的精細化，學科交叉成為突出現(xiàn)象，金融學概莫能外。實踐中，與金融相關性最強的交叉學科主要有兩個：一是由金融學和數(shù)學、統(tǒng)計、工程學等交叉而形成的“金融工程學(Financial Engineering)”;二是由金融學和證券學、生物學、心理學等交叉而形成的“演化金融學(Evolutionary Finance)”、“行為金融學(Behavioral Finance)”、演化證券學(Evolutionary Analysis Theory of Security);三是由金融和法學交叉而形成的“法和金融學(Law and finance)”。

有關證券金融交易者人性假設和研究范式的探討已經(jīng)取得了突破性進展，對傳統(tǒng)金融學的理論前提假設進行了必要的修正，其中被譽為21世紀金融證券交易分析理論的引領者、作為證券學、生物學、進化論有機結合的邊緣交叉學科--演化證券學發(fā)展迅速，引起了人們的廣泛關注。

數(shù)學、物理和工程學方法在金融學中被廣泛應用，闡述金融思想的工具從日常語言發(fā)展到數(shù)理語言，具有了理論的精神與抽象，是金融學科的一個進步。當我開始涉足金融學理論時，正是將物理和應用數(shù)學應用于金融模型的高峰期，比如使用差分、偏微分方程和隨機積分等數(shù)學工具描述股票走勢、收益率曲線等。我讀金融學博士時的一個同窗是意大利人，他本科學的是物理，之所以選擇金融，是因為期望金融能成為20世紀后期的物理學。11年后的今天，事情并沒有像他當初預期的那樣，物理和數(shù)學并未能統(tǒng)治金融學，完美的金融模型并沒有出現(xiàn)，金融學經(jīng)歷了對物理和數(shù)學的狂熱期后，回歸到了基本面分析的基礎上。

那為什么高深的數(shù)學和物理方法在金融研究中作用有限呢?金融是藝術(Art)而非科學(Science)。物理學理論模型使用確定性的參數(shù)，而金融學研究不確定性條件下的決策，所以不存在完美的金融模型來指導實踐。科學利用理論模型引導人們的認識由未知走向已知，而金融利用理論模型從一種期望變成另一種期望——如股票定價、期權定價模型的參數(shù)分別是期望紅利和期望收益變動率，永遠是一個不確定性。

基于以上原因，加之我國金融衍生產品等金融工具的缺乏，估計金融工程學在中國不會有太大的現(xiàn)實意義。金融學人應該學會“走過數(shù)學”(Go Beyond Mathematics)。另一方面，我國金融改革實踐的發(fā)展卻亟需法和金融學的理論指導，可以預見法和金融學在我國將會有相當發(fā)展。

中國金融改革的結構性難題大多都同時涉及法律和金融兩方面問題：如在轉型期的法律體系下，什么樣的金融體系最能有效配置資源?怎樣為解決銀行壞帳的資產證券化業(yè)務等金融創(chuàng)新提供法律支持?怎樣修改《公司法》、《證券法》、《破產法》和《商業(yè)銀行法》等法律中不合時宜的條款，激勵金融創(chuàng)新?類似的研究在國際學術界已成風潮，而且逐漸形成了一門新興學科，謂之“法和金融學(Law And Finance)”。

“法和金融學”是自20世紀70年代興起的“法和經(jīng)濟學(Law And Economics)”的延伸，Rowley(1989)把法和經(jīng)濟學定義為“應用經(jīng)濟理論和計量經(jīng)濟學方法考察法律和法律制度的形成、結構、程序和影響”，法和經(jīng)濟學強調法學的“效益”：即要求任何法律的制定和執(zhí)行都要有利于資源配置的效益并促使其最大化。法和金融學有兩大研究方向：一是結合法律制度來研究金融學問題，也就是以金融學為中心、同時研究涉及的法律問題，強調法律這一制度性因素對金融主體行為的影響，這也是本叢書的核心任務。二是利用金融學的研究方法來研究法學問題，本叢書同時覆蓋這方面的重要問題，例如金融立法和監(jiān)管的經(jīng)濟學分析。

法和金融學對中國的金融創(chuàng)新和司法改革意義尤為深遠。這門學科在我國尚屬空白，吳敬璉教授和江平教授已開始倡導經(jīng)濟和法的融合研究，不過學術界的研究還停留在概念引進階段，其對實際工作和教學科研的意義尚未顯露。換言之，要實現(xiàn)法和金融學由概念詮釋到實務操作、教學普及直至學科發(fā)展的躍升，學界仍需付出巨大努力，從頭做起。

微觀金融學是金融學的兩大分支之一，是仿照微觀經(jīng)濟學建立起來的一套研究如何在不確定的環(huán)境下，通過資本市場，對資源進行跨期最優(yōu)配置的理論體系。核心內容是個人在不確定環(huán)境下如何進行最優(yōu)化;企業(yè)如何根據(jù)生產的需要接受個人的投資;經(jīng)濟組織(市場和中介)在協(xié)助個人及企業(yè)在完成這一資源配置任務時，應起的作用;關鍵在于怎樣達成一個合理的均衡價格體系。微觀金融學借助正統(tǒng)經(jīng)濟學的基本方法(例如，個人最優(yōu)化和均衡分析等)，意味著它必然帶有濃厚的新古典特征;同時也最大限度地使用現(xiàn)代數(shù)學提供的有力工具——隨機過程理論。

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